教师资源

陈 磊
职称:副教授

学历:博士
系别:经济学与金融学

职务:
E-mail:chenlei@uestc.edu.cn

办公电话:

教育背景

电子科技大学经济与管理学院,博士,管理学,2012年6月
电子科技大学经济与管理学院,学士,经济学,2004年7月

新布伦瑞克大学工商管理学院,弗雷德里克顿,加拿大,访问学者,2018年7月-2019年7月
卡迪夫大学卡迪夫商学院,卡迪夫,英国,访问学生,2009年10月-2010年9月

研究方向

证券期货投资、金融计量经济学

讲授课程

计量经济学 (国家精品在线开放课程)

计量经济学 (本科)

证券期货投资分析 (研究生)

金融交易策略设计与模拟 (本科、金融硕士)

金融计量与交易策略 (MBA)

研究成果

期刊论文
[1]陈磊, 杜化宇, 曾勇. 基于贝叶斯CAViaR模型的油价风险研究. 系统工程理论与实践, 2013, 33(11): 2757-2765.
[2]陈磊, 李平, 廖静池, 许香存. 大宗交易的价格发现功能——来自沪深股市的经验证据. 证券市场导报, 2013, (7): 44-48, 55.
[3]陈磊, 曾勇, 杜化宇. 石油期货收益率的分位数建模及其影响因素分析. 中国管理科学, 2012, 20(3): 35-40.
[4]陈磊, 曾勇. 石油期货对冲比率的模型选择:交互作用与模型风险. 系统工程, 2012, 30(1): 54-60.
[5]陈磊, 李平, 曾勇. 基于序次Probit模型的离散股价研究. 系统工程学报, 2009, 24(5): 561-567.
[6]陈磊, 曾勇. 基于股市下跌背景的处置效应研究. 管理评论, 2005, 17(3): 24-29.
[7]Chen Lei(陈磊), Tu Anthony H, Zeng Yong. Testing for the feedback effect in the regression hedge ratio. International Research Journal of Finance and Economics, 2011, (76): 148-157.
[8]Chen Lei(陈磊), Zeng Yong. The properties and cointegration of oil spot and futures prices during financial crisis. Energy Procedia, 2011, 5: 353-359.
[9]Zeng Yong, Chen Lei(陈磊). Price discovery analysis of oil futures markets: A view of interaction effect. Advanced Materials Research, 2012, 433-440: 4366-4376.

会议论文
[1]陈磊, 杜化宇, 曾勇. 石油与天然气市场的长期均衡关系研究—参数与非参数协整方法的应用. 第六届风险管理国际研讨会暨第七届金融系统工程国际研讨会, 江苏南京, 2009.10.10-11.
[2]陈磊, 杜化宇, 曾勇. 异方差识别法的应用—探讨油价变动对股票市场的影响. 第五届中国金融学年会, 北京, 2008.10.25-26.
[3]Chen Lei(陈磊), Zeng Yong. Testing hedge effect of gold during financial crisis. The 2nd 3C (China, Canada and US) Risk Forum & The 5th International Conference on Engineering and Risk Management, Beijing, 2012.09.24-26.

近期项目
[1]2014年1月-2016年12月,基于市场微观结构和非线性协整的期货市场日内价格间关系研究(71301019),国家自然科学基金
[2]2014年1月-2015年12月,期货市场日内价格之间的动态关系分析与交易策略构建研究(ZYGX2013J128),电子科技大学中央高校基本科研业务费

社会兼职及荣誉

2012.06 校优秀毕业研究生
2011.11 四川省数量经济学会博士论坛第六届学术研讨会优秀论文奖
2011.10 中国优选法统筹法与经济数学研究会2011年中国管理科学学术年会优秀论文奖
2009.06 第十届“挑战杯”四川省大学生课外学术科技作品竞赛二等奖
2006.12 四川省经济学会社会科学研究成果三等奖
2004.07 校优秀毕业生

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